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主题 : 近月合约价格 高于 远月合约价格 是为什么?
婉洋591 离线
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楼主  发表于: 2016-08-20  

近月合约价格 高于 远月合约价格 是为什么?

通常期货远月合约价格大于近月合约价格应该是正常的!可是我你们看到有时候有些品种近月合约价格却高于远月合约价格,1、这是因为什么原因导致的?2、透露着怎样的重要信息?3、是否可以以此判断牛市货熊市的开始?4、是否就可以卖近买远的去进行价差套利,是否可行?
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婉洋591 离线
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沙发  发表于: 2016-08-20  
打个比方,一个农产品和约,下个月就是该农产品的收获期,并且今年种植面积过大,而且是丰收,供大于求,那么下个月和约理所当然的价格就会爆跌,远月和约价格低于近月和约就很正常了。这其中的原因除了季节因素外,还有很多其他原因可以造成这种现象,具体的我也忘记书上怎么总结的了,总之这种现象并不一定预示熊市或者牛市,比如我所列举的就只是单一品种的情况而已,也只影响这一品种,并非整个市场。
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婉洋591 离线
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板凳  发表于: 2016-08-20  
近月价格高于远月价格也就是近期对远期升水,这个基本都是近期交割的现货价格比较高。远期价格低说明未来需求淡季或供应可能增大。
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